联邦学习重构大数据风控范式

一个最暴利的行业走向灭亡，它就是现金贷。

以前，现金贷的核心是风控与催收，风控的命门是数据。现在，谈之色变。信贷本没有错，错在这个发展过程中变味了，变得像过街老鼠。信贷行业如何给自己洗心革面，这需要从信贷风控说起。

风控的本质是数据

支撑风控的大数据市场发生了变化，这个变化似乎是不可逆的，所谓风雨之后见彩虹。过去很长时间，放贷的场景是这样子的（这也是美国流入中国的所谓的Fintech模式、零售模式、小贷模式、发薪贷模式……）：

某放贷机构在新闻浏览器投放一支广告——“……只要身份证就能领取8000元急用金……”，小明因为急用钱点击进入，注册领取，这个过程非常简易，包括注册、下载APP、填写信息与绑卡、申请等待、授信通过领款等几个线上操作。

机构是如何对借款用户进行风控呢？上一辈人肯定无法理解，因为他们获得贷款都需要抵押或者担保。互联网金融强调零售业务的效率，这个风控过程被完全搬到了互联网这个虚拟空间。风控的命门变成了数据，从小明注册开始，这一系列的动作，都被放贷机构掌握了他的数据。

放贷机构获得了小明的姓名、身份证、手机号等要素，获得了手机APP底层的行为数据，获得了银行卡信息数据，通过用户ID信息，风控引擎会自动去第三方数据查询更多的标签，比如是否在其他借贷平台有过借款、有过逾期，是否是信贷黑名单，是否经常浏览博彩类网站，填写的家庭地址是否是一个伪造的地址，甚至是小明的通讯录和联系人是否有老赖或者贷款中介……

打一个比喻，一旦申请网贷，借款人相当于被脱光了放在橱窗里，供人审阅！

缺人文道德的金融科技走不远

不傻的人都能看明白，这个所谓的“科技赋能”在过去的互联网信贷模式一定是罪孽的帮凶。心地善良的我们，本应该享受这种快捷的方式借到自己急需的钱，享受科技带来的普惠，却变成了被完全监控、骚扰。你的信息变成暴利商的无成本交易品，你的手机号被无数次倒卖，你一天可能接到十个营销电话、二十条营销短信。这一切都会让本来安安静静的生活变得无序、变得可怕。

金融无奸不商，股市吸血、贷款要命。互金这些年，因为缺乏完整的监管体系，所有的传统金融都试图加持所谓金融科技，大张旗鼓。在科技赋能的过程，脱离了社会人文本质，更严重的是脱离了道德与伦理。这话并不严重，可能是古代的人太笨，不懂得说你脱了拍点裸照就可以得到贷款，这已经是上升到社会道德层面的问题了。

我很想说，缺人文道德的金融科技走不远，也必须不可以走远。缺人文道德，我们美丽文明的国度会失去原本的美好，人心惶惶、胆战心惊，那种生活在新科技时代的不安，会让我们看身边所有事物都感觉是一个陷阱。

金融科技要健康，首先解决隐私问题

过去大多数金融科技案件，都因用户隐私问题引发。非法采集数据、非法贩卖数据的归因其实还是数据行业生态的不完善性，让一大部分奸商有机可乘。金融科技从业者都有这样的感觉，自去年开始，似乎所有的业务都停滞了。迫于法律法规的约束与要求，风控变得一数难求。

金融科技是绝对依赖用户数据的——精准营销要达到精准，必须使用个人用户数据，比如一个做信用卡推广的银行，如果闭着眼睛去投放信息流或者发短信，roi如果能达到0．3已是万幸。一般的渠道都会进行用户刻画，比如采购消费标签等，甚至是运营商的DPI数据（近期是否浏览过办信用卡的页面），这样的经验标签或者浏览日志可能可以让roi提高到1以上。

风控评分要达到效果，更须依赖于个人用户数据，比如一个银行做个人贷款，如果只用央行征信数据，很有可能借款人不在其中，即使在其中但是数据维度单一。高效的方式是采购第三方的信用数据进行评估，比如某嘛分（当然今天已经不直接输出）、运营商的话费信息、手机设备SDK厂商的APP安装和使用信息、地图厂商的LBS位置数据等等，通过多维度的数据进行联合建模，最终得到借款人的信用评估值。

这些金融业务本质上不是想“买卖”用户数据，作为业务甲乙方本质上只期望得到数据背后的知识和价值。所以，金融科技本没有错，错的是金融科技过程留下的祸根很深。金融科技要正名自己，必须解决科赋能过程中对用户数据隐私的绝对保护和安全。

数据应用范式必须重构

解决用户隐私问题，我们曾经熟悉的API调用与建模方式存在着千疮百孔的漏洞——保险公司去查数据源，保险客户ID就被缓存、被恶意再营销、被迫流失；银行要对信用卡建模，就必须把Y样本（信用卡逾期表现）给到数据源，或者数据源把标签库完整地放到银行端，用户数据的大批量迁移出库往往引起恶劣后果。

风控是支撑金融业务的核心，要持续健康地运转，必须重构数据应用的范式——数据厂商与金融机构用安全计算的方式合作数据，用人工智能保证数据的绝对安全。一个简单的安全计算（举例联邦学习）为例：

Role A表示银行端，Role B表示数据源，用联邦学习的方式使用数据进行联合建模，整个过程数据本身只在本地私域进行计算，过程中交互的是加密的模型参数，最终得到加密的分布式模型。